Cómo combinar diferentes estrategias de momentum @Quantpedia

Actualizado: 11 ene

Interesante artículo en Quantpedia que nos llega vía @Quantocracy en el que tratan el tema de la gestión de carteras centrándose en la combinación de un conjunto de estrategias de inversión rentables predefinidas. El objetivo de esta "asignación de estrategias" suele ser conseguir la mejor rentabilidad ajustada al riesgo posible. No existe una única solución correcta, pero hay algunos métodos que se pueden probar.


En el artículo nos muestran cómo combinar estrategias de naturaleza similar pero diferentes, y llegan a la conclusión de que es posible mejorar todo: rentabilidad, riesgo y ratios de rentabilidad-riesgo, combinando estrategias de una manera más sofisticada que simplemente utilizando una asignación de igual peso o una asignación de paridad de riesgo ingenua.


Si se utilizan correctamente y con precaución, las estrategias avanzadas de asignación pueden mejorar significativamente los rendimientos ajustados al riesgo.

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